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Autor	Titel Verlag	Systematik	Medium (Bilder aus)	Sofort ausleihbar?
Vierkötter, Matthias	Grundlagen der modernen Finanzmathematik Eine praxisorientierte Sicht Springer Berlin (2021) Details hier Inhalt: Dieses kompakte Buch vermittelt übersichtlich, umfassend und gleichzeitig prägnant die stochastischen Grundlagen der modernen Finanzmathematik. Obwohl nur sehr wenige Grundkenntnisse vorausgesetzt werden, gewinnt der Leser trotzdem eine Vorstellung von den Hintergründen und komplexen Zusammenhängen der Finanzmathematik (insbesondere in stetiger Zeit). Aufbauend auf den Grundlagen der Stochastik werden klassische Modelle in der Finanzmathematik eingeführt sowie deren Stärken und Schwächen aufgezeigt. Darüber hinaus werden fortgeschrittene Zins- und Volatilitätsmodelle sowie mögliche Kalibrierungs- und Bootstrapping-Methoden zur Anwendung in der Praxis aufgezeigt. Abschließend werden die Auswirkungen der Finanzkrise 2007?2008 auf die Bewertung von Finanzinstrumenten und ganz aktuelle Fragestellungen wie OIS Discounting, Multi-Curve Bootstrapping, Valuation Adjustments, Margining und Auswirkungen der IBOR-Reform betrachtet. Schlagworte: K Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management, KFF Finanzenwesen und Finanzindustrie Umfang: 98 S. ISBN: 978-3-662-63063-1	0	Buch zum Download Bildquelle www.divibib.com	... Divibib - Download sofort hier für die Benutzer der Gemeindebücherei In Merkzettel aufnehmen nicht möglich, Hinweis dazu hier...

Inhalt: Dieses kompakte Buch vermittelt übersichtlich, umfassend und gleichzeitig prägnant die stochastischen Grundlagen der modernen Finanzmathematik. Obwohl nur sehr wenige Grundkenntnisse vorausgesetzt werden, gewinnt der Leser trotzdem eine Vorstellung von den Hintergründen und komplexen Zusammenhängen der Finanzmathematik (insbesondere in stetiger Zeit). Aufbauend auf den Grundlagen der Stochastik werden klassische Modelle in der Finanzmathematik eingeführt sowie deren Stärken und Schwächen aufgezeigt. Darüber hinaus werden fortgeschrittene Zins- und Volatilitätsmodelle sowie mögliche Kalibrierungs- und Bootstrapping-Methoden zur Anwendung in der Praxis aufgezeigt. Abschließend werden die Auswirkungen der Finanzkrise 2007?2008 auf die Bewertung von Finanzinstrumenten und ganz aktuelle Fragestellungen wie OIS Discounting, Multi-Curve Bootstrapping, Valuation Adjustments, Margining und Auswirkungen der IBOR-Reform betrachtet.
Schlagworte: K Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management, KFF Finanzenwesen und Finanzindustrie
Umfang: 98 S.
ISBN: 978-3-662-63063-1

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